Ruslan Goyenko

Work:
Départment de finance
Université McGill
1001 rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 1G5
Email: ruslan.goyenko@mcgill.ca

 

Expérience académique

  • Professeur agrégé en finances (avec permanence), Université McGill, 2013 – présent
  • Professeur agrégé en finances, Université de Toronto, 2013 – 2014
  • Professeur agrégé en finances, Université McGill, 2006-2013

 

Éducation

Doctorat en finances, Kelley School of Business, Université de l’Indiana, Bloomington, IN – 2006

Expertise

  • Évaluation d’actifs financiers
  • Liquidité
  • Microstructure des marchés
  • Performance des fonds communs de placement
  • Évaluation et prévisibilité financière
  • Évaluation des options sur actions

 

Publications

  • GOYENKO, Ruslan, SARKISSIAN, Sergei ; Treasury Bond Illiquidity and Global Equity Returns, à paraître, Journal of Financial and Quantitative AnalysisForthcoming
  • AMIHUD, Yakov, GOYENKO, Ruslan ; Mutual Fund’s R2 as Predictor of Performance, Review of Financial Studies, 26 (3) (2013), 667-694
  • GOYENKO, Ruslan, SUBRAHMANYAM, Avanidhar, UKHOV, Andrey ; The Term Structure of Bond Market Liquidity and Its Implications for Expected Bond Returns, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46 (2011), 111-139
  • GOYENKO, Ruslan, UKHOV, Andrey ; Stock and Bond Market Liquidity: A Long-Run Empirical Analysis, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44 (2009), 189-21
  • GOYENKO, Ruslan, HOLDEN, Craig, TRZCINKA, Charles ; Do Liquidity Measures Measure Liquidity?, Journal of Financial Economics, 92 (2009), 153-181
    Prix Fama/DFA pour le meilleur article dans le Journal of Financial Economics dans les domaines des Marchés financiers et Actifs financiers (2e prix).

 

Cahiers de recherche

  • CHRISTOFFERSEN, Peter (University of Toronto), GOYENKO, Ruslan, JACOBS, Kris (University of Houston), KAROUI, Mehdi (McGill University) ; Illiquidity Premia in Equity Option Markets. Révisé et resoumis à the Review of Financial Studies
  • GOYENKO, Ruslan ; Treasury Liquidity, Funding Liquidity and Asset Returns
  • GOYENKO, Ruslan, ORNTHANALAI, Chayawat (University of Toronto), TANG, Shengzhe (University of Toronto) ; Trading Cost Dynamics of Market Making in Equity Options

 

Recherche en cours

  • GOYENKO, Ruslan ; Is Flight to Liquidity/Quality a Priced Risk Factor?
  • AMIHUD, Yakov, GOYENKO, Ruslan ; Focused investment and performance in mutual funds with Yakov Amihud (NYU)

 

Séminaires

2014:

  • Université de Melbourne – Seminaire : Illiquidity Premia in Equity Option Markets
  • Université de Technologie de Sydney (UTS) – Seminaire : Illiquidity Premia in Equity Option Markets
  • University of New South Wales (UNSW) – Seminaire : Illiquidity Premia in Equity Option Markets

 

Présentations et conférences

  • 6e conférence annuelle de NYU Stern Volatility Institute, New York, É-U – Avril 2014 (intervenant)
  • 5e conférence annuelle sur la gestion des risques, Mont-Tremblant, Canada – Mars 2014 (intervenant)
  • 9e conférence annuelle de Oxford Asset pricing Retreat, Oxford, R-U – Juin 2013
  • Colloque CIREQ en économétrie, Montréal, Canada – Mai 2013 (intervenant)
  • 8e atelier annuel des banques centrales sur la Microstructure des marchés financiers, Banque du Canada, Canada – Octobre 2012 (intervenant)
  • Conférence annuelle de la European Finance Association (EFA), Copenhague, Danemark – Août 2012
  • Atelier Banque d’Espagne/Banque du Canada sur les Marchés financiers internationaux, Canada – Juin 2012 (Intervenant)
  • Colloque annuel sur la Gestion d’actifs de la European Fianancial Management Association (EFMA), Hambourg, Allemagne – April 2012
  • Conférence annuelle sur la Microstructure des marchés de NYU Stern Volatility Institute, New York, É-U – Mai 2011
  • 36e conférence annuelle de la European Finance Association (EFA), Bergen, Norvège – Août 2009
  • Conférence annuelle de la Banque Mondiale sur la gestion du risque, Washington DC, É-U – Octobre 2008
  • 35e conférence annuelle de la European Finance Association (EFA), Athènes, Grèce – Août 2008
  • 7e conférence annuelle sur l’investissement dans les marchés émergents de Darden International Finance, Boston, É-U – Mars 2008
  • 18e annuel de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Arlington, É-U – Avril 2008
  • 18e colloque annuel sur l’économie et la comptabilité financières de NYU Stern School of Business, New York, É-U – Octobre 2007
  • 34e conférence annuelle de la European Finance Association (EFA), Ljubljana, Slovénie – Août 2007
  • 17e colloque annuel sur les dérivés de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Arlington, É-U – Avril 2007
  • Forum du Center for Research in Security Prices (CRSP), Chicago, É-U – Novembre 2006
  • Conférence annuelle de la Financial Management Association International (FMA), Salt Lake City, É-U – Octobre 2006
  • Conférence annuelle de la Northern Finance Association (NFA), Montréal, Canada – Septembre 2006
  • 33e conférence annuelle de la European Finance Association (EFA), Zurich, Suisse – Août 2006
  • Conférence annuelle de la Western Finance Association (WFA), Colorado, É-U – Juin 2006
  • Conférence McGill/IFM2 sur la gestion des risques, Mont-Tremblant, Canada – Mars 2006
  • Conférence Frontiers of Finance, Bonaire, Pays-Bas – Janvier 2006
  • Conférence annuelle de la Financial Management Association International (FMA), Chicago – October 2005
  • 32e conférence annuelle de la European Finance Association (EFA), Moscou, Russie – Août 2005

 

Services

Arbitrage ad hoc :
Journal of Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Financial Markets, Review of Financial Studies, Journal of Financial Intermediation, International Review of Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Banking and Finance, Journal of Money, Credit and Banking, Review of Asset Pricing Studies
Membre du comité de programme :
NFA, FMA, SFS Cavalcade -2011.

 

Bourses

  • IFM2 – Juin 2007 à juin 2010 (11 000 $ par année)
  • SSHRC – Mai 2009 à juin 2012 (20,000 $ par année)
  • IFM2 – Juin 2010 à juin 2013 (11 000 $ par année)
  • SSHRC – Mai 2013 à mai 2017 (211 618 $ en totalité)

 

Prix et distinctions

  • Do Liquidity Measures Measure Liquidity?
    Prix Fama/DFA du meilleur article dans le Journal of Financial Economics dans les domaines des Marchés financiers et Actifs financiers (2e prix)
  • The Term Structure of Bond Market Liquidity and Its Implications for Expected Bond Returns
    Prix du meilleur article (2007 (The most significant contribution to the understanding of financial markets and institutions and to knowledge in financial economics) remis par Referee Finance (http://www.refereefinance.com).
  • Récipiendaire d’un prix étudiant Voyage (2006) remis par la Western Finance Association
  • Nominé pour le Associate Instructor Teaching Award de la Kelley School of Business, Indiana University (2004-2005)
  • Bourse de la Kelley School of Business, Indiana University (2001-2005)

 

Enseignement

Université de Toronto
MGT412 Fixed Income (Automne 2013)
MGM332 Managerial Finance (Automne 2013)

Université McGill
MBA Japon – FINE646 Investments and Portfolio Management (Été 2011)
MBA – FINE646 Investments and Portfolio Management (Automne 2006, 2007, 2008, 2009)
Baccalauréat – FINE441 Investments Management (Automne 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

Kelley School of Business, Indiana University
F420 Equities and Fixed Income Investments (Été 2004)
F335 Security Trading and Market Making (Automne 2005)