Blogue
Je ne suis pas un blogueur professionnel, mais un vrai passionné de recherche en finance. Au fur et à mesure que divers projets progressent, de nombreuses informations me semblent autant pertinentes pour le milieu universitaire que pour les professionnels de l’industrie de la finance.
Le but de ce blog est de partager ces informations de manière plus concise et de rendre les connaissances issues de la recherche plus accessible en ne faisant pas nécessairement appel aux références académiques, aux citations ou au vocabulaire spécifique. Le blog couvre des sujets aussi variés que la FinTech et ses applications en finance, ainsi que les résultats de mes diverses implications académiques. Bonne lecture!
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Je ne suis pas un blogueur professionnel, mais un vrai passionné de recherche en finance. Au fur et à mesure que divers projets progressent, de nombreuses informations me semblent autant pertinentes pour le milieu universitaire que pour les professionnels de l’industrie de la finance.
Le but de ce blog est de partager ces informations de manière plus concise et de rendre les connaissances issues de la recherche plus accessible en ne faisant pas nécessairement appel aux références académiques, aux citations ou au vocabulaire spécifique. Le blog couvre des sujets aussi variés que la FinTech et ses applications en finance, ainsi que les résultats de mes diverses implications académiques. Bonne lecture!
Recherche en bref
Mes recherches récentes visent à comprendre comment les pressions de la demande des investisseurs modifient les stratégies de gestion du risque d’inventaire des teneurs du marché des options sur actions.
Les produits dérivés, contrairement aux stocks, ont une offre nette nulle. Ainsi, les pressions de la demande positives ou négatives et l’incapacité à se couvrir parfaitement peuvent entraîner divers écarts par rapport aux prix implicites des modèles. Ces écarts ne sont pas anodins et entraînent différentes qualités d’exécution en fonction de l’heure à laquelle vous négociez. En collaboration avec LiveVol / CBOE, nous travaillons à attirer l’attention des universitaires et des praticiens du secteur sur l’importance d’utiliser des données sur les options de négociation intra-journalières plutôt que sur les cours de clôture de fin de journée.
The Joint Cross Section of Option and Stock Returns Predictability with Big Data and Machine Learning
Liquidity Guided Machine Learning: The Case of the Volatility Risk Premium
with Eric Ghysels (UNC) and Chengyu Zhang (McGill)
Volatility and the Cross-Section of Equity Returns: The Role of Short-Selling Constraints
with Paul Schultz (University of Notre Dame)
